[오피니언뉴스=이성노 기자] 금융당국이 내년 상반기부터 7개 금융그룹의 통합감독 대상에 '위험전이(동일그룹 내 특정 계열사의 부실이 금융부문 전체로 전이되는 위험)' 평가를 실시한다. 

금융위원회와 금융감독원은 11일 오후 금융위원회 대회의실에서 '금융그룹 최고경영자(CEO)·전문가 간담회'를 개최하고 지난 1년간의 금융그룹감독제도 시범운영 성과 및 보완필요사항을 공유하고, 향후 모범규준 운영방안 등을 논의했다. 

금융그룹 통합감독은 그룹 내 금융사들이 동반 부실해지는 위험을 막고 건전성을 관리하기 위해 그룹 전체 자본 적정성과 위험관리 실태를 평가하는 것이 핵심이다. 금융당국은 지난해 7월부터 '금융그룹 통합감독제도' 모범규준을 만들어 시범 적용하고 있다.

이날 금융당국은 다음 달 1일 만료예정인 모범규정을 개정·연장해 지속적으로 적용하기로 했다. 

모범규준을 토대로 ▲감독대상 지정 ▲자본적정성 기준 ▲위험관리실태 평가 등 향후 금융그룹감독 운영방안 구체화하기로 했다.

감독대상은 삼성·한화·현대차·DB·롯데·미래에셋·교보 등 현행 7곳이 그대로 유지된다. 여수신‧금투‧보험 중 2이상의 업을 영위하는 금융그룹 가운데 자산총액 5조원 이상이고 인‧허가 및 등록 금융사가 1개 이상이면 감독대상으로 지정된다. 

자본적정성 기준은 구체화된다. 자본 적정성 비율은 손실이 났을 때 금융그룹 전체가 이를 충당할 수 있는 '적격자본(손실흡수능력)'을 업권별 자본규제에서 요구하는 최소 기준의 리스크 대응 합계인 '필요자본'으로 나눈 값으로 100%를 넘어야 한다. 

적격자본은 합계 자본에서 중복자본(금융계열사간 출자 등 자본 과다계상을 야기하는 가공의 값)을 뺀 값이다. 필요자본은 최소 요구 자본에 그룹의 위험노출액이 특정분야에 편중돼 그룹의 지급여력이나 재무상태를 위태롭게 하는 '집중위험'과 그룹 내 특정 계열사의 부실이 금융부문 전체로 전이되는 '전이위험'을 더한 값이다. 

금융당국은 중복자본 차감, 전이위험 산정방법에 관한 기준을 구제화하고 보다 체계적인 그룹별 자본비율 산정과 관리를 추진한다. 

중복자본의 경우 교차·우회출자 등 금융계열사간 직접출자가 아닌 경우를 비롯해 다양한 자본거래에 대한 중복자본 기준을 마련한다는 방침이다.

전이위험은 전이위험 평가항목 지표를 보완하고 필요자본 가산 산정방식 구체화하다. 금감원은 상호연계성·이해상충 가능성·위험관리체계 등 3대 부문, 7개 평가 항목으로 나눠 내년 상반기부터 1년에 한 번씩 평가할 예정이다. 전이위험 평가 등급에 따라 필요자본에 가산하고, 매분기 자본 적정성 비율을 산정할 때 동일 등급을 반영할 계획이다.

또한, 금웅당국은 올 하반기부터 매년 2∼3개 금융그룹을 대상으로 순차적으로 위험관리실태 평가실시 및 종합등급 산출할 예정이다. 

평가는 위험관리체계(30%)·자본 적정성(20%)·위험집중 및 내부거래(20%)·소유 구조 및 이해 상충(30%) 등 4개 부문, 11개 항목으로 진행된다. 항목별 등급을 가중평균해 종합등급(5등급 15단계)을 매긴다.

이밖에 금융당국은 올 하반기부터 매년 2∼3개 금융그룹을 대상으로 순차적 위험관리실태 평가실시 및 종합등급을 산출하기로 했다. 위험관리체계(30%), 자본적정성(20%), 위험집중·내부거래(20%), 소유구조·이해상충(30%) 등 4가지 항목을 평가한다. 평가결과는 금융그룹 건전성 감독 및 상시적 그룹리스크 관리에 활용된다.

평가결과가 미흡한 부분에 대해 각 금융그룹이 그룹리스크 관리를 강화할 수 있도록 컨설팅, 개선권고 등을 활용한다.  종합등급이 일정 수준(4등급) 이하인 금융그룹에 대해서는 경영개선계획 제출을 권고할 예정이다. 

최종구 금융위원장은 "금융그룹감독은 금융그룹 스스로 지속가능한 경영과 성장을 위해 필요한 만큼 선제적이고 실질적인 리스크관리를 당부한다"며 "과거 금융그룹의 동반부실로 인해 국민에게 피해가 발생했던 사례를 반면교사로 삼아 투명한 지배구조와 경영에 대한 시장의 요구를 항상 염두에 두고 기대에 상응하는 개선노력도 꾸준히 기울여야 하겠다"고 말했다. 

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