[오피니언뉴스=이상석 기자] 미국 뉴욕증시의 이른바 '공포지수'로 불리는 변동성지수(VIX)가 전통적으로 미국 대선이 열리는 해의 10월에 꼭짓점을 찍었다는 분석이 나왔다.

미국 금융분석기관 펀드스트랫은 10일(현지시간) 지난 1928년부터 미국 대선이 열리는 해를 분석한 결과 VIX가 당해 10월에 최고치를 찍은 경우가 63%에 달했다고 밝혔다.

과거 사례를 보면 미국 대선이 있던 해에 VIX가 최고치를 찍은 시기는 8월이 25%, 9월이 13%였다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수가 당해 최저치를 찍은 경우는 8월이 46%, 9월이 21%였으며 10월은 33%였다. 

미국 증시가 최저치를 찍은 시기와 VIX가 최고치를 기록한 시기가 꼭 일치하는 것은 아니었다는 뜻이다.

VIX가 역사적으로 대선이 있는 것과 관계없이 10월에 당해 최고치를 기록하는 경우가 많다는 점도 고려 요소다. S&P500지수가 역사적으로 10월에 당해 최저치를 자주 기록했기 때문이다.

VIX는 1990년대 초에 나왔다. 펀드스트랫의 이번 분석은 과거에 VIX가 어떻게 움직였을지 재구성하는 방식으로 진행됐다.
 

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